المتوسط المتحرك في سوق الأوراق المالية

متوسط ​​التحرك - ما الهبوط المتحرك المتوسط ​​المتحرك - ما كمثال على ذلك، اعتبر الأمن مع أسعار الإغلاق التالية أكثر من 15 يوما: الأسبوع 1 (5 أيام) 20، 22، 24، 25، 23 الأسبوع 2 (5 أيام) 26، 28، 26، 29، 27 الأسبوع 3 (5 أيام) 28، 30، 27، 29، 28 من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر الإغلاق خلال 10 أيام أول 10 أيام كنقطة بيانات أولى. نقطة البيانات التالية سوف تسقط أقرب الأسعار، إضافة السعر في يوم 11 واتخاذ المتوسط، وهلم جرا كما هو مبين أدناه. كما لوحظ سابقا، ماس تأخر العمل السعر الحالي لأنها تستند إلى الأسعار الماضية أطول فترة زمنية ل ما، وزيادة الفارق الزمني. وبالتالي فإن درجة الماجستير لمدة 200 يوم سيكون لها درجة أكبر بكثير من التأخر من ما 20 يوما لأنه يحتوي على أسعار لل 200 يوما الماضية. طول ما لاستخدام يعتمد على أهداف التداول، مع ماس أقصر تستخدم للتداول على المدى القصير والطويلة الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل. ويتبع المستثمرون والمتداولون على نطاق واسع ما يعادل 200 يوم، حيث يعتبر الفواصل فوق وتحت هذا المتوسط ​​المتحرك إشارات تجارية مهمة. كما تقوم ماس بإرسال إشارات تجارية مهمة من تلقاء نفسها، أو عند تجاوز متوسطين. ارتفاع ما يشير إلى أن الأمن في اتجاه صاعد. في حين أن انخفاض ما يشير إلى أنه في اتجاه هبوطي. وبالمثل، يتم تأكيد الزخم التصاعدي مع كروس صعودي. والذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير ما فوق ما على المدى الطويل. يتم تأكيد الزخم الهبوطي بكسر هبوطي، والذي يحدث عندما يعبر المدى القصير ما دون المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. كيفية استخدام متوسط ​​متحرك لشراء الأسهم يعد المتوسط ​​المتحرك (ما) أداة تحليل تقني بسيطة تعمل على تمهيد السعر البيانات عن طريق إنشاء متوسط ​​السعر تحديثها باستمرار. يتم أخذ المتوسط ​​خلال فترة زمنية محددة، مثل 10 أيام أو 20 دقيقة أو 30 أسبوعا أو أي فترة زمنية يختارها المتداول. هناك مزايا لاستخدام المتوسط ​​المتحرك في التداول الخاص بك، وكذلك خيارات على أي نوع من المتوسط ​​المتحرك للاستخدام. كما أن استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك تحظى بشعبية كبيرة ويمكن تكييفها مع أي إطار زمني يناسب المستثمرين على المدى الطويل والتجار على المدى القصير. (انظر أهم أربعة مؤشرات فنية يحتاجها تجار الاتجاه). لماذا استخدام المتوسط ​​المتحرك يمكن للمتوسط ​​المتحرك أن يساعد في خفض كمية الضوضاء على الرسم البياني للسعر. انظروا إلى اتجاه المتوسط ​​المتحرك للحصول على فكرة أساسية عن الطريقة التي يتحرك بها السعر. ترتفع فوق والسعر يتحرك صعودا (أو كان مؤخرا) عموما، الزاوية أسفل والسعر يتحرك إلى أسفل بشكل عام، تتحرك جانبية والسعر هو المرجح في مجموعة. ويمكن أيضا أن يكون المتوسط ​​المتحرك بمثابة دعم أو مقاومة. في اتجاه صعودي قد يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما أو 100 يوم أو 200 يوم مستوى دعم، كما هو مبين في الشكل أدناه. وذلك لأن متوسط ​​الأفعال مثل الكلمة (الدعم)، وبالتالي فإن السعر مستبعد من الخروج منه. في اتجاه هبوطي قد يكون المتوسط ​​المتحرك بمثابة مقاومة مثل السقف، وسعر يضرب عليه ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى. لن يحترم السعر دائما المتوسط ​​المتحرك بهذه الطريقة. السعر قد يمر من خلال ذلك قليلا أو توقف وعكس قبل الوصول إليه. وكإرشادات عامة، إذا كان السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، فإن هذا الاتجاه آخذ في الارتفاع. إذا كان السعر أدنى من المتوسط ​​المتحرك، فإن الاتجاه ينخفض. المتوسطات المتحركة يمكن أن يكون لها أطوال مختلفة على الرغم من (نوقشت قريبا)، لذلك يمكن للمرء أن يشير إلى اتجاه صعودي بينما يشير آخر إلى اتجاه هبوطي. أنواع المتوسطات المتحركة يمكن حساب المتوسط ​​المتحرك بطرق مختلفة. المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام (سما) يضيف ببساطة أسعار الإقفال اليومية الخمسة الأخيرة ويقسمها إلى خمسة ليخلق متوسطا جديدا كل يوم. ويرتبط كل متوسط ​​إلى التالي، وخلق خط المتدفقة المفرد. وهناك نوع شعبي آخر من المتوسط ​​المتحرك هو المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). الحساب هو أكثر تعقيدا ولكن أساسا ينطبق أكثر الترجيح لأحدث الأسعار. قم بتعيين سما 50 يوم و 50 يوما إما على نفس الرسم البياني، وستلاحظ أن إما تتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار مما تقوم به سما، وذلك بسبب الترجيح الإضافي على بيانات الأسعار الأخيرة. رسم البرامج ومنصات التداول تفعل الحسابات، لذلك لا يلزم الرياضيات اليدوية لاستخدام ما. نوع واحد من ما هو أفضل من آخر. قد تعمل إما على نحو أفضل في الأسهم أو الأسواق المالية لبعض الوقت، وفي أوقات أخرى قد تعمل سما بشكل أفضل. كما أن الإطار الزمني المختار للمتوسط ​​المتحرك سيؤدي دورا مهما في مدى فعاليته (بغض النظر عن النوع). متوسط ​​التحريك الطول المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​هو 10 و 20 و 50 و 100 و 200. ويمكن تطبيق هذه الأطوال على أي إطار زمني للمخطط (دقيقة واحدة، يوميا، أسبوعيا، إلخ)، تبعا لأفق التجار التجاري. ويمكن أن يلعب الإطار الزمني أو الطول الذي تختاره للمتوسط ​​المتحرك، والذي يطلق عليه أيضا فترة النظر إلى الوراء، دورا كبيرا في مدى فعاليته. و ما مع الإطار الزمني القصير سوف تتفاعل أسرع بكثير لتغيرات الأسعار من ما مع نظرة طويلة فترة الظهر. في الشكل أدناه المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما عن كثب يتتبع السعر الفعلي من 100 يوم لا. ويمكن أن يكون ال 20 يوما من الفائدة التحليلية للتاجر على المدى القصير لأنه يتبع السعر عن كثب، وبالتالي ينتج تأخيرا أقل من المتوسط ​​المتحرك الأطول أجلا. التأخير هو الوقت الذي يستغرقه المتوسط ​​المتحرك للإشارة إلى انعكاس محتمل. تذكر، كمبدأ توجيهي عام، عندما يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك يعتبر الاتجاه. لذلك عندما ينخفض ​​السعر دون هذا المتوسط ​​المتحرك فإنه يشير إلى انعكاس محتمل استنادا إلى ذلك ما. وسيوفر المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما إشارات عكس أكثر بكثير من المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم. يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك أي طول، 15، 28، 89، وما إلى ذلك. قد يساعد ضبط المتوسط ​​المتحرك بحيث يوفر إشارات أكثر دقة على البيانات السابقة على إنشاء إشارات مستقبلية أفضل. استراتيجيات التداول - كروسوفرز تعتبر كروسوفرز واحدة من استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك الرئيسية. النوع الأول هو كروس أوفر. وقد نوقش ذلك في وقت سابق، وهو عندما يعبر السعر فوق أو فوق المتوسط ​​المتحرك للإشارة إلى تغير محتمل في الاتجاه. وهناك استراتيجية أخرى هي تطبيق متوسطين متحركين على رسم بياني، لفترة أطول وأخرى أقصر. عندما أقصر ما يعبر فوق المدى الطويل ما إشارة شراء كما يشير إلى الاتجاه يتحول up. This يعرف باسم الصليب الذهبي. عندما تعبر ما أقصر خلال المدى الطويل ما إشارة البيع لأنها تشير إلى الاتجاه يتحول إلى أسفل. ويعرف هذا باسم ديديديث الصليب تحسب المتوسطات المتحركة استنادا إلى البيانات التاريخية، وليس هناك شيء عن حساب تنبؤية في الطبيعة. وبالتالي فإن النتائج باستخدام المتوسطات المتحركة يمكن أن تكون عشوائية - في بعض الأحيان يبدو أن السوق لاحترام ما الدعم والإشارات التجارية. وأحيانا أخرى لا يظهر أي احترام. المشكلة الرئيسية هي أنه إذا أصبح العمل السعر متقطع قد يتأرجح السعر ذهابا وإيابا توليد إشارات عكس الاتجاه عكس متعددة. عندما يحدث هذا أفضل جهده لتخطي جانبا أو استخدام مؤشر آخر للمساعدة في توضيح هذا الاتجاه. نفس الشيء يمكن أن يحدث مع عمليات الانتقال ما، حيث الحصول على متشابكة ماساتشوستس لفترة من الوقت اثار متعددة (تروق فقدان) الصفقات. المتوسطات المتحركة تعمل بشكل جيد جدا في ظروف متينة قوية، ولكن في كثير من الأحيان سيئة في ظروف متقلبة أو تتراوح. يمكن ضبط الإطار الزمني يمكن أن تساعد في هذا مؤقتا، على الرغم من أن في وقت ما هذه القضايا من المرجح أن تحدث بغض النظر عن الإطار الزمني المختار ل ما (ق). المتوسط ​​المتحرك يبسط بيانات الأسعار عن طريق تمهيده وخلق خط تدفق واحد. وهذا يمكن أن يجعل اتجاهات عزل أسهل. المتوسطات المتحركة الأسية تتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار من المتوسط ​​المتحرك البسيط. في بعض الحالات قد يكون هذا جيدا، وفي حالات أخرى قد يسبب إشارات خاطئة. كما أن المتوسطات المتحركة ذات فترة نظر أقل (20 يوما، على سبيل المثال) ستستجيب أيضا أسرع لتغيرات الأسعار مقارنة بالمتوسط ​​الذي يتميز بفترة نظر أطول (200 يوم). يعد تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال استراتيجية شائعة لكل من الإدخالات والمخارج. ويمكن أيضا أن تسلط الضوء على مجالات الدعم أو المقاومة المحتملة. في حين أن هذا قد يبدو تنبؤيا، وتستند المتوسطات المتحركة دائما على البيانات التاريخية وتبين ببساطة متوسط ​​السعر على مدى فترة زمنية معينة. ويكلي بطاقة أداء السوق - 13 يناير 2017 ارتفع حتى 6.3 فقط منذ الانتخابات. وقد حصلت على السوق بعيدة جدا عن نفسها نحن نلقي نظرة على السوق الداخلية للقرائن. هل هناك أي القطاعات التي لا تزال بأسعار معقولة نحن نراجع لدينا 2016 يختار، وتكشف لدينا يختار 2017. يتيح مراجعة الأسواق الداخلية لمدة أسبوعين مرت للتو. سوق الأسهم في بداية جيدة. لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن المستقبل، ولديهم توقعات كبيرة بأن ترامب سوف يفي بوعده لجعل أمريكا العظمى مرة أخرى. المفتاح للمستثمرين هو الرباعية من بنود جدول أعمال ترامب محددة. تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات، وإلغاء القيود التنظيمية للشركات، والإنفاق الهائل على البنية التحتية والجدار الحدودي، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية مثل نافتا، بهدف إعادة وظائف التصنيع ذات الأجور العالية. وقد تكون بنود أخرى في جدول الأعمال، مثل الترحيل الواسع النطاق للأجانب غير الشرعيين، وإلغاء أمب استبدال أوباماكار، واستنزاف المستنقع، وإلقاء هيلاري في السجن، قد تكون مهمة لقاعدة ترومس من المؤيدين ولكن أشك في أن المستثمرين يهتمون حقا. وما أعتقد أنه سيحدث هو أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيؤديان إلى إبطاء عملية تنفيذ جدول أعمال ترومز. أنا لا أقول أنهم سوف يعارضونه أو محاولة لقتله مجرد إبطاء. وإذا حدث ذلك، فإن السوق معرض للخطر لأن المستثمرين قد رفعوا أسعارهم لتعكس ترامب وورلد فيو. الزخم على المدى القصير، يقاس بالفجوة بين المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام و 50 يوم، هو 3.11 صحي ولكن الفجوة تضييق خلال الأسبوعين الماضيين. اتساع السوق، كما يقاس بنسبة الأسهم التي تتجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم، خط التراجع التراكمي المتراكم، وعدد الأسهم التي تحقق ارتفاعات جديدة مطروحا منها تلك التي تحقق مستويات منخفضة جديدة، آخذ في التحسن. التقلب، كما يقاس فيكس و بولينجر باند القراءات، منخفضة. المستثمرون متفائلون وواثقون بأن الأيام الأفضل تنتظرنا. ولكني أعتقد أنهم متفائلون حول مدى سرعة وصول تلك الأيام. أتوقع أن يتحرك فيكس و بولينجر باندز في الارتفاع حيث يبدو واقع المؤتمر بطيء الحركة. والفارق بين أسعار السندات غير المرغوب فيها ومعدلات سندات الخزينة آخذ في التضييق، وهو ما يدعم فكرة أن المستثمرين واثقون من اتخاذ المزيد من المخاطر مع مخصصات السندات الخاصة بهم. وأخيرا، فإن عدد الأيام القادمة من آخر عشرة أيام تداول هو قراءة محايدة من 6. المستثمرين لا يزالون في مزاج الشراء منذ الانتخابات، ولكن حماسهم يتراجع بشكل واضح. الخط الأصفر على الرسم البياني أعلاه هو خط اتجاه بسيط، مما يدل على مسار هبوطي واضح من المكاسب اليومية والأسبوعية في السوق. قطاعات السوق الأعلى أداء بالنظر إلى أداء شهر واحد من قطاعات السوق الأولية العشرة يمكننا أن نرى أن الرعاية الصحية والمرافق والتكنولوجيا قد أدت إلى ارتفاع السوق. المرافق هي اللعب العائد، وكان لديهم ترتد لطيفة من مستويات ذروة البيع سابقا. النفط أمبير الغاز هو المتخلف عن الشهر الماضي، ضحية للرجوع اللعين إلى المتوسط ​​من مستويات ذروة الشراء. ما لا نعرفه هو ما إذا كانت هذه الانتكاسات الاتجاه هي مجرد تصحيحات من مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع، أو ربما شيء أكثر دواما من ذلك. وأرى أن هذا الانعكاس للثروة أمر مؤقت، وأن الاتجاهات التي كانت قائمة في العام الماضي من المرجح أن تعيد تأكيد نفسها على مدى الأسابيع المقبلة. أفضل الصناعات أداء مفاجأة الشهر الماضي هو الأداء القوي للطاقة البديلة. وقد يكون ذلك مجرد ارتداد من ظروف التشبع في البيع، ولكنه يعكس أيضا التوقعات المتعلقة بإلغاء الضوابط التنظيمية وانخفاض معدل الضريبة على الشركات. كل من منتجي الغاز أمبير النفط والمعادن الصناعية التعدين أمبير عانت من انعكاس، والتي أعتقد أيضا هو مؤقت. بلدي اختيارات الأسهم لعام 2017 قبل أن أحصل على بلدي يختار الأسهم لعام 2017، يتيح استعراض السنوات الأخيرة يختار وسجل حافلي منذ أن بدأت هذا ريتوال دي لو المعتادة في عام 2008. وهنا يختار السنوات الأخيرة، مع سعر يبدأ، والسعر النهائي، و (باستثناء الأرباح الموزعة). تخلفت السوق في العام الماضي. (عذرا، بلدي سيئة.) ولكن أنا لم تأخر كثيرا. وباستبعاد أرباح الأسهم، اكتسبت قائمتي 9.5. اعتمادا على المعيار الذي تستخدمه، كنت إما وراء أو فقط قبل السوق واسعة. ما تراه في الجدول أدناه هو العائد الزائد (فوق مؤشر سامب 500) الذي حققته قائمتي السنوية لكل عام منذ أن بدأت في نشر اللقطات الخاصة بي في عام 2008. يمكنني استخدام عملية فرز متعددة العوامل للوصول إلى بلدي اللقطات، ولكن أنا لا أعرض الإخراج كقائمة الموصى بها. يجب عليك دائما إجراء البحوث الخاصة بك أو استشارة المستشار الخاص بك قبل شراء أي سهم. (يرجى ملاحظة أنني لا أحمل نفسي كخبير منتقي الأسهم، وأنا لا نشر الأوراق المالية اختيار النشرة الإخبارية أو خدمة متميزة لغرض اختيار الأسهم الفائزة. أنا نشر قائمتي السنوية بسبب التحدي متعة، والعملاء التدريب بلدي أطلب مني أن أفعل ذلك.) الآن يتيح الانتقال إلى بلدي اللقطات لعام 2017. كما كنت قد خمنت من بلدي التعليق السوق مؤخرا، وأعتقد أن عام 2017 سيكون عاما مضطرب على حد سواء لسوق الأوراق المالية والاقتصاد. إم لا هبوطي صريح، ولكني أعتقد أن الارتفاع في الأسهم قد أخذنا إلى مستوى حيث التصحيح ربما يأتي. أرى أن السوق حققت ارتفاعات أعلى في الشهرين المقبلين، تليها تصحيح 10 إلى 15، ثم الانتعاش مرة أخرى إلى أين نحن الآن. نعم، إم يقول أن السوق من المرجح أن ينتهي شقة أو أعلى قليلا لهذا العام. وفقا لذلك، بلدي اللقطات لهذا العام هي كل المسرحيات العائد. المنطقي يذهب شيء من هذا القبيل: أود أن كسب شيئا من اللعب العائد من لا شيء من النمو أو قيمة اللعب. هذا هو خروج عن المنهجية السابقة، وآمل أن لا نأسف له في نهاية العام. ولكن عليك أن تذهب مع قناعاتكم، حتى هنا يذهب. في الوقت الراهن، الثيران هي المسؤولة بشكل واضح. كما كان المستثمر الأسطوري مارتي زويغ مولعا بالقول، لا محاربة الشريط ولكن أعتقد أن المخاطر في السوق آخذة في الازدياد. وتمر التقييمات، والمستثمرون راضون، ومجلس الوزراء ترومز، على الرغم من أن الماهرة بشكل واضح، تتكون إلى حد كبير من الناس الذين لديهم القليل من دون خبرة في الخدمة العامة. إضافة إلى مخاطر تقييم امتدت هو ترومس عدم القدرة على التنبؤ. هذا ليس انتقادا لترامب. فهو يرتدي عدم قابليته للتنبؤ كشرف شرف. يريد أن يبقي أعدائنا (وحلفائنا) على التخمين عما سيفعله بعد ذلك. ثاتس بالتأكيد استراتيجية. ولكن لا ننسى أن السوق لا مثل عدم اليقين. ترامب لديه فرصة ذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي، وإعادة وظائف المصنع، وإعادة التفاوض على صفقات تجارية غير عادلة. وآمل أن يفي بهذه الوعود. على المدى القصير، والسوق هو آلة التصويت. على المدى الطويل، آلة وزنها.